【约翰森协整检验】约翰森协整检验（Johansen Cointegration Test）是一种用于检测多变量时间序列之间是否存在长期均衡关系的统计方法。它由Søren Johansen于1988年提出，是计量经济学中研究变量间协整关系的重要工具，尤其在经济和金融领域广泛应用。...